Сравнение NE с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Noble Corporation (NE) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NE или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между NE и ^GSPC составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности NE и ^GSPC
Основные характеристики
NE:
-1.23
^GSPC:
0.28
NE:
-2.09
^GSPC:
0.53
NE:
0.75
^GSPC:
1.08
NE:
-0.91
^GSPC:
0.28
NE:
-1.98
^GSPC:
1.31
NE:
28.91%
^GSPC:
4.06%
NE:
46.57%
^GSPC:
18.90%
NE:
-63.16%
^GSPC:
-56.78%
NE:
-60.84%
^GSPC:
-12.17%
Доходность по периодам
С начала года, NE показывает доходность -36.30%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -8.25%.
NE
-36.30%
-17.70%
-38.87%
-56.57%
N/A
N/A
^GSPC
-8.25%
-4.30%
-7.20%
6.61%
14.07%
10.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности NE и ^GSPC
NE
^GSPC
Сравнение NE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Noble Corporation (NE) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок NE и ^GSPC
Максимальная просадка NE за все время составила -63.16%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NE и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NE и ^GSPC
Noble Corporation (NE) имеет более высокую волатильность в 29.50% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 13.54%. Это указывает на то, что NE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.