PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NE с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NE и ^GSPC составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности NE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Noble Corporation (NE) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-16.37%
11.67%
NE
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NE:

-0.73

^GSPC:

1.67

Коэф-т Сортино

NE:

-0.96

^GSPC:

2.26

Коэф-т Омега

NE:

0.89

^GSPC:

1.30

Коэф-т Кальмара

NE:

-0.59

^GSPC:

2.52

Коэф-т Мартина

NE:

-1.08

^GSPC:

10.29

Индекс Язвы

NE:

23.56%

^GSPC:

2.08%

Дневная вол-ть

NE:

34.78%

^GSPC:

12.86%

Макс. просадка

NE:

-43.54%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

NE:

-37.90%

^GSPC:

-0.82%

Доходность по периодам

С начала года, NE показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 3.18%.


NE

С начала года

1.02%

1 месяц

-2.73%

6 месяцев

-16.37%

1 год

-25.46%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

3.18%

1 месяц

4.14%

6 месяцев

11.67%

1 год

20.84%

5 лет

12.51%

10 лет

11.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NE и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NE
Ранг риск-скорректированной доходности NE, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NE, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NE, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NE, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Noble Corporation (NE) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NE, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.00-0.731.67
Коэффициент Сортино NE, с текущим значением в -0.96, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00-0.962.26
Коэффициент Омега NE, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.891.30
Коэффициент Кальмара NE, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.592.52
Коэффициент Мартина NE, с текущим значением в -1.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.0810.29
NE
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа NE на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.73
1.67
NE
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок NE и ^GSPC

Максимальная просадка NE за все время составила -43.54%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NE и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-37.90%
-0.82%
NE
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности NE и ^GSPC

Noble Corporation (NE) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что NE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
8.15%
3.49%
NE
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab