Сравнение NE с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Noble Corporation (NE) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NE или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между NE и ^GSPC составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности NE и ^GSPC
Основные характеристики
NE:
-1.00
^GSPC:
2.10
NE:
-1.45
^GSPC:
2.80
NE:
0.84
^GSPC:
1.39
NE:
-0.78
^GSPC:
3.09
NE:
-1.65
^GSPC:
13.49
NE:
20.55%
^GSPC:
1.94%
NE:
33.98%
^GSPC:
12.52%
NE:
-43.54%
^GSPC:
-56.78%
NE:
-43.54%
^GSPC:
-2.62%
Доходность по периодам
С начала года, NE показывает доходность -37.15%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 24.34%.
NE
-37.15%
-14.83%
-33.20%
-34.70%
N/A
N/A
^GSPC
24.34%
0.23%
8.53%
24.95%
13.01%
11.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Noble Corporation (NE) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок NE и ^GSPC
Максимальная просадка NE за все время составила -43.54%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NE и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NE и ^GSPC
Noble Corporation (NE) имеет более высокую волатильность в 8.61% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что NE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.