PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NE с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NE и ^GSPC составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности NE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Noble Corporation (NE) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.97%
27.90%
NE
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NE:

-1.23

^GSPC:

0.28

Коэф-т Сортино

NE:

-2.09

^GSPC:

0.53

Коэф-т Омега

NE:

0.75

^GSPC:

1.08

Коэф-т Кальмара

NE:

-0.91

^GSPC:

0.28

Коэф-т Мартина

NE:

-1.98

^GSPC:

1.31

Индекс Язвы

NE:

28.91%

^GSPC:

4.06%

Дневная вол-ть

NE:

46.57%

^GSPC:

18.90%

Макс. просадка

NE:

-63.16%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

NE:

-60.84%

^GSPC:

-12.17%

Доходность по периодам

С начала года, NE показывает доходность -36.30%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -8.25%.


NE

С начала года

-36.30%

1 месяц

-17.70%

6 месяцев

-38.87%

1 год

-56.57%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-8.25%

1 месяц

-4.30%

6 месяцев

-7.20%

1 год

6.61%

5 лет

14.07%

10 лет

10.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NE и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NE
Ранг риск-скорректированной доходности NE, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Noble Corporation (NE) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NE, с текущим значением в -1.23, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NE: -1.23
^GSPC: 0.28
Коэффициент Сортино NE, с текущим значением в -2.09, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NE: -2.09
^GSPC: 0.53
Коэффициент Омега NE, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NE: 0.75
^GSPC: 1.08
Коэффициент Кальмара NE, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
NE: -0.91
^GSPC: 0.28
Коэффициент Мартина NE, с текущим значением в -1.98, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NE: -1.98
^GSPC: 1.31

Показатель коэффициента Шарпа NE на текущий момент составляет -1.23, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.23
0.28
NE
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок NE и ^GSPC

Максимальная просадка NE за все время составила -63.16%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NE и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.84%
-12.17%
NE
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности NE и ^GSPC

Noble Corporation (NE) имеет более высокую волатильность в 29.50% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 13.54%. Это указывает на то, что NE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.50%
13.54%
NE
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab