Сравнение NE с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Noble Corporation (NE) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NE или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между NE и ^GSPC составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности NE и ^GSPC
Основные характеристики
NE:
-0.73
^GSPC:
1.67
NE:
-0.96
^GSPC:
2.26
NE:
0.89
^GSPC:
1.30
NE:
-0.59
^GSPC:
2.52
NE:
-1.08
^GSPC:
10.29
NE:
23.56%
^GSPC:
2.08%
NE:
34.78%
^GSPC:
12.86%
NE:
-43.54%
^GSPC:
-56.78%
NE:
-37.90%
^GSPC:
-0.82%
Доходность по периодам
С начала года, NE показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 3.18%.
NE
1.02%
-2.73%
-16.37%
-25.46%
N/A
N/A
^GSPC
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности NE и ^GSPC
NE
^GSPC
Сравнение NE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Noble Corporation (NE) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок NE и ^GSPC
Максимальная просадка NE за все время составила -43.54%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NE и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NE и ^GSPC
Noble Corporation (NE) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что NE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.