Сравнение NE с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Noble Corporation (NE) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NE или ^GSPC.
Основные характеристики
| NE | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -25.32% | 25.70% |
| Дох-ть за 1 год | -22.69% | 37.91% |
| Дох-ть за 3 года | 8.51% | 8.59% |
| Коэф-т Шарпа | -0.65 | 2.97 |
| Коэф-т Сортино | -0.81 | 3.97 |
| Коэф-т Омега | 0.91 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | -0.56 | 3.93 |
| Коэф-т Мартина | -1.31 | 19.39 |
| Индекс Язвы | 17.27% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 34.51% | 12.38% |
| Макс. просадка | -40.01% | -56.78% |
| Текущая просадка | -32.91% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между NE и ^GSPC составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности NE и ^GSPC
С начала года, NE показывает доходность -25.32%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 25.70%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Noble Corporation (NE) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок NE и ^GSPC
Максимальная просадка NE за все время составила -40.01%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NE и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NE и ^GSPC
Noble Corporation (NE) имеет более высокую волатильность в 14.52% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что NE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.